时间:2025-01-03 15:15 / 来源:未知
fxpc板机译：原油现货与期货市场之间的时变和非对称依赖关系：基于基于混合copula的ARJI-GARCH模型的证据原油现货市集的危险襟怀 ————基于GARCH模子和GARCH-EVT模子的比拟咨询
原油现货市集的危险襟怀 ————基于GARCH模子和GARCH-EVT模子的比拟咨询
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近些年来,受到不巩固的经济情况和地缘政事等要素的影响,石油价值放诞升浸。然而,经济的高速成长导致我邦对石油的需求日益增大,其价值的动摇无疑对我邦出现了庞杂的影响,微观上讲影响着我邦的石油化工企业和交通运输业,宏观上影响着我邦的经济安闲以至是邦度安闲。然而,从全豹邦际石油市集情况来看,我邦的石油储量较低,石油需求的增大导致对外依存度络续上升,同时我邦对邦际石油市集订价缺乏话语权,使我邦只可被动接纳石油价值。所以,对石油价值的动摇危险举行襟怀和咨询,不只能助助咱们对石油价值趋向走向举行分析,并依照趋向提进取行少许有力的操作或储存,况且另有助于企业照料者和机构投资者有用的规避危险,这具有紧要的旨趣。起初,引入了目今邦际崇高行的危险襟怀伎俩——正在险代价(即VaR)。并抉择欧洲北海布伦特(Brent)原油价值为咨询对象,对其序列特色举行描画性统计阐明,创造原油价值收益率序列具有动摇集聚性和尖峰厚尾性,所以用GARCH模子对收益率序列举行拟合,结果解说GARCH模子能很好的排斥动摇集聚性,而且企图获得了VaR值。其次,引入极值外面(EVT)模子。虽然GARCH模子能很好的拟合收益率序列动摇集聚性的特色,然则关于危险照料者所合切的尾部却不行很好的襟怀,固然处于尾部的非常事故发作的不妨性很小,不过一朝发作酿成的耗费却是难以预计的,所以作品将GARCH模子与极值外面(EVT)贯串起来襟怀原油现货市集的危险代价,用GARCH模子拟合原油价值收益率序列,获得尺度残差序列,再用极值外面中的POT模子拟合尺度残差序列,最终获得动态VaR值。结果,引入了Kupiec凋谢率检讨法和耗费函数法对模子的无误度举行检讨。结果解说,GARCH-EVT模子的巩固性、无误度都要优于GARCH模子。正在假设随机扰动项屈服广义差错漫衍(GED)时,采用GARCH-EVT模子对原油现货市集的危险襟怀最无误。而且贯串本质,从投资的角度分析了原油现货市集的价值危险。
机译：原油现货与期货市集之间的时变和非对称依赖干系：基于基于搀杂copula的ARJI-GARCH模子的证据
机译：邦际原油期货能够巩固中邦原油现货价值动摇吗？ - 基于VEC的实证咨询 - BEKK - GARCH（1,1）模子
机译：应用无襟怀统计和众维项目反映模子比拟高危险和低危险测试的分数趋向。
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机译：中邦沪深300期货和现货市集的动摇溢出效应：基于离散小波变换和VAR-BEKK-双变量GARCH模子的实证咨询
机译：基于危险的COTs编制工程评估模子：编制工程照料器械和评估伎俩，以应对编制人命周期中贸易现货（COTs）本事插入的危险。
机译：照料储层和/或自然气工程的伎俩，对地质模子，数值模子和阐明举行开始咨询，对经济和危险举行阐明咨询，以产坐褥量和储量的预测，并确定针对产量和储量预测的一系列措施恳求，以及很众情况思虑要素，使ADO能够与归纳储层的优化伎俩贯串应用。
机译：负责模子的咨询伎俩，负责模子的咨询安装，企图机轨范以及基于该模子的操作
