时间:2023-09-22 05:52 / 来源:未知
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第二条交往所、会员、客户、期货担保金存管及墟市其他插足者应该恪守本细则。
沪深300股指期权合约的标的指数为中证指数有限公司编制和宣布的沪深300指数。
中证1000股指期权合约的标的指数为中证指数有限公司编制和宣布的中证1000指数。
第五条沪深300股指期权合约、中证1000股指期权合约、上证50股指期权合约的合约乘数为每点黎民币100元。
第八条沪深300股指期权合约、中证1000股指期权合约、上证50股指期权合约的最小调动价位为0.2指数点。
第九条股指期权合约的合约月份为当月、下2个月及随后3个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。
第十条股指期权合约的行权价值笼盖标的指数上一交往日收盘价上下浮动10%对应的价值限度。
对沪深300股指期权、中证1000股指期权、上证50股指期权当月与下2个月合约：行权价值≤2500点时，行权价值间距为25点；2500点行权价值≤5000点时，行权价值间距为50点；5000点行权价值≤10000点时，行权价值间距为100点；行权价值10000点时,行权价值间距为200点。
对沪深300股指期权、中证1000股指期权、上证50股指期权随后3个季月合约：行权价值≤2500点时，行权价值间距为50点；2500点行权价值≤5000点时，行权价值间距为100点；5000点行权价值≤10000点时，行权价值间距为200点；行权价值10000点时,行权价值间距为400点。
第十一条股指期权合约的行权体例为欧式，买方只可正在期权合约到期日当天行使权益。行权日与到期日为统一天。
第十二条股指期权合约的结果交往日为合约到期月份的第三个礼拜五。结果交往日为邦度法定假日或者因格外情状等来源未交往的，以下一交往日为结果交往日。
第十五条沪深300股指看涨期权合约交往代码为IO合约月份-C-行权价值，看跌期权合约交往代码为IO合约月份-P-行权价值。
中证1000股指看涨期权合约交往代码为MO合约月份-C-行权价值，看跌期权合约交往代码为MO合约月份-P-行权价值。
上证50股指看涨期权合约交往代码为HO合约月份-C-行权价值，看跌期权合约交往代码为HO合约月份-P-行权价值。
开盘汇合竞价工夫为每个交往日9:25-9:30，个中9:25-9:29为指令申报工夫，9:29-9:30为指令说合工夫。
延续竞价工夫为每个交往日9:30-11:30（第一节）和13:00-14:57（第二节）。
（二）每个交往日收盘后，交往所遵从合约行权价值笼盖标的指数收盘价上下浮动10%对应价值限度的轨则，凭借行权价值间距，挂盘新行权价值的合约；
第十九条会员、客户能够申请对其统一交往编码下的双向期权持仓实行对冲平仓。对冲结果从当日期权持仓量中扣除，并计入成交量。详细体例由交往所另行颁布。
第二十条客户能够向做市商询价，询价合约、询价频率由交往所确定并颁布。交往所能够遵循墟市情状实行调度。
第二十一条股指期权合约除结果交往日外确当日结算价为合约当日收盘汇合竞价的成交价值。当日收盘汇合竞价未酿成成交价值或者成交价值光鲜不对理的，交往全面权确定当日结算价。
（一）对看涨期权合约，合约交割结算价高于行权价值的，该合约结果交往日的结算价为交割结算价与行权价值的差额，其他景况下结果交往日的结算价为零；
（二）对看跌期权合约，合约交割结算价低于行权价值的，该合约结果交往日的结算价为行权价值与交割结算价的差额，其他景况下结果交往日的结算价为零。
第二十二条股指期权合约交割结算价为结果交往日标的指数结果2小时的算术均匀价。推算结果保存至小数点后两位。
每手看涨期权交往担保金=（合约当日结算价×合约乘数）+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约担保金调度系数-虚值额，最低保证系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约担保金调度系数）
每手看跌期权交往担保金=（合约当日结算价×合约乘数）+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约担保金调度系数-虚值额，最低保证系数×合约行权价值×合约乘数×合约担保金调度系数）
个中，股指期权合约的担保金调度系数、最低保证系数由交往所另行轨则。看涨期权虚值额为：max[（本合约行权价值-标的指数当日收盘价）×合约乘数，0]；看跌期权虚值额为：max[（标的指数当日收盘价-本合约行权价值）×合约乘数，0]。
第二十四条股指期权合约卖方开仓时，交往所遵从上一交往日结算时合约交往担保金尺度收取合约卖方交往担保金。股指期权合约卖方平仓时，交往所开释合约卖方所平合约的交往担保金。
第二十六条会员、客户正在统一交往编码下的某一期权合约持仓，以净持仓插足行权或者履约。
第二十七条股指期权合约到期日结算时，交往所对适应下列行权前提的买方持仓主动行权：
（一）买方提交行权最低赢余金额的，行权前提为合约实值额大于买方提交的行权最低赢余金额和交往所轨则的行权（履约）手续费两者中的较大值；
（二）买方未提交行权最低赢余金额的，行权前提为合约实值额大于交往所轨则的行权（履约）手续费。
第二十八条股指期权合约买方能够正在到期日9:30-15:15，向交往所提交行权最低赢余金额。
第三十条股指期权合约行权时由交往所遵从结果交往日的结算价实行现金交割，了却相应持仓。
第三十一条股指期权合约行权盈亏=∑（结果交往日的结算价×买入看涨期权合约行权数目×合约乘数）+∑（结果交往日的结算价×买入看跌期权合约行权数目×合约乘数）-∑（结果交往日的结算价×卖出看涨期权合约行权数目×合约乘数）-∑（结果交往日的结算价×卖出看跌期权合约行权数目×合约乘数）
第三十二条股指期权合约的逐日价值最大震荡束缚是指其逐日价值涨跌停板幅度，为上一交往日标的指数收盘价的±10%。详细涨跌停板价值为：
（一）上市首日的涨（跌）停板价值为挂盘基准价加上（减去）上一交往日标的指数收盘价的10%；
（二）非上市首日的涨（跌）停板价值为上一交往日结算价加上（减去）上一交往日标的指数收盘价的10%。
第三十三条股指期权合约持仓限额是指交往所轨则的会员或者客户对某一月份期权合约单边持仓的最大数目。
单边持仓数目按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分辩推算。
第三十四条本细则中的标的指数收盘价四舍五入至小数点后两位。无法获取标的指数收盘价的，交往全面权确定本细则中的标的指数收盘价。
第三十五条违反本细则轨则的，交往所遵从《中邦金融期货交往所违规违约解决门径》相闭轨则解决。
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